Scenario generation for single-period portfolio selection problems with tail risk measures: coping with high dimensions and integer variables
Scenario generation for single-period portfolio selection problems with tail risk measures: coping with high dimensions and integer variables
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具有尾部风险度量的单期投资组合选择问题的场景生成：应对高维和整数变量
DOI：
10.48550/arxiv.1511.04935
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发表时间：
2015
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Fairbrother Jamie
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Fairbrother Jamie
