On the effect of long-range dependence on extreme value copula estimation with fixed marginals
On the effect of long-range dependence on extreme value copula estimation with fixed marginals
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长程依赖对固定边际极值 copula 估计的影响
DOI：
10.1080/03610926.2014.948198
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发表时间：
2016
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通讯作者：
中科院分区：
文献类型：
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作者：
建立了具有任意边际copula分布和远程依赖的多元平稳过程的存在性。通过推导Pickands依赖函数的标准非参数估计量和相关的参数投影估计量的泛函极限定理，说明了在已知边际的情况下，远程依赖对极值联结估计的影响。渐近性质与iid或短程依赖观测的情况非常不同。仿真和实际数据实例说明了结果。
We establish the existence of multivariate stationary processes with arbitrary marginal copula distributions and long-range dependence. The effect of long-range dependence on extreme value copula estimation is illustrated in the case of known marginals, by deriving functional limit theorems for a standard non parametric estimator of the Pickands dependence function and related parametric projection estimators. The asymptotic properties turn out to be very different from the case of iid or short-range dependent observations. Simulated and real data examples illustrate the results.
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