Moments of discounted dividend payments in a risk model with randomized dividend-decision times
Moments of discounted dividend payments in a risk model with randomized dividend-decision times
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具有随机股息决策时间的风险模型中股息支付贴现时刻
DOI：
10.1007/s11464-016-0609-9
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发表时间：
2017-04
影响因子：
--
通讯作者：
Chaolin Liu
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Zhimin Zhang;Chaolin Liu
考虑了带随机分红决策时间的带扰动复合Poisson风险模型。与经典的障碍分红策略不同，保险公司在一些离散的时间点（称为分红决策时间）做出是否支付红利的决策。假设在每个股利决策时刻，如果盈余大于障碍b> 0，则超额价值将作为股利支付。在这样的股利策略下，我们研究了破产前已支付的折现股利总额的矩的计算。
We consider a perturbed compound Poisson risk model with randomized dividend-decision times. Different from the classical barrier dividend strategy, the insurance company makes decision on whether or not paying off dividends at some discrete time points (called dividend-decision times). Assume that at each dividend-decision time, if the surplus is larger than a barrierb> 0; the excess value will be paid off as dividends. Under such a dividend strategy, we study how to compute the moments of the total discounted dividend payments paid off before ruin.
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影响因子：
1.9
作者：
Shuanming Li;José Garrido
通讯作者：
Shuanming Li;José Garrido
DOI：
10.1017/asb.2014.12
发表时间：
2013-02
期刊：
ASTIN Bulletin
影响因子：
--
作者：
C. Yin;Yuzhen Wen;Yongxia Zhao
通讯作者：
C. Yin;Yuzhen Wen;Yongxia Zhao
DOI：
10.2143/ast.41.2.2136991
发表时间：
2011-11
期刊：
Astin Bulletin
影响因子：
--
作者：
Hansjörg Albrecher;Eric C. K. Cheung;S. Thonhauser
通讯作者：
Hansjörg Albrecher;Eric C. K. Cheung;S. Thonhauser
影响因子：
1.8
作者：
H. Gerber
通讯作者：
H. Gerber
影响因子：
1.9
作者：
Cary Chi‐liang Tsai;G. Willmot
通讯作者：
Cary Chi‐liang Tsai;G. Willmot