Central limit theorems for stochastic wave equations in dimensions one and two
Central limit theorems for stochastic wave equations in dimensions one and two
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一维和二维随机波动方程的中心极限定理
DOI：
10.1007/s40072-021-00209-7
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发表时间：
2022
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Zheng, Guangqu
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Nualart, David;Zheng, Guangqu
固定，我们考虑由高斯噪声驱动的ad维随机波动方程，该噪声在时间上是白色的，在空间上是有色的，使得空间相关函数是可积的，并且满足Dalang条件。在这种情况下，我们提供了定量的中心极限定理的空间平均值的解决方案在一个欧几里得球，球的半径发散到无穷大。建立了泛函中心极限定理。在我们的分析中的一个基本要素是逐点估计的Malliavin衍生物的解决方案，这是独立的利益。本文是对近年来平均化随机偏微分方程研究路线的又一补充。
Fix, we consider ad-dimensional stochastic wave equation driven by a Gaussian noise, which is temporally white and colored in space such that the spatial correlation function is integrable and satisfies Dalang’s condition. In this setting, we provide quantitative central limit theorems for the spatial average of the solution over a Euclidean ball, as the radius of the ball diverges to infinity. We also establish functional central limit theorems. A fundamental ingredient in our analysis is the pointwise-estimate for the Malliavin derivative of the solution, which is of independent interest. This paper is another addendum to the recent research line of averaging stochastic partial differential equations.
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影响因子：
1.4
作者：
Huang, Jingyu;Nualart, David;Viitasaari, Lauri
通讯作者：
Viitasaari, Lauri
DOI：
10.1007/s40072-019-00149-3
发表时间：
2020-06-01
影响因子：
1.5
作者：
Huang, Jingyu;Nualart, David;Zheng, Guangqu
通讯作者：
Zheng, Guangqu
影响因子：
4
作者：
D. Nualart
通讯作者：
D. Nualart
影响因子：
1.4
作者：
Le Chen;D. Khoshnevisan;D. Nualart;Fei Pu
通讯作者：
Le Chen;D. Khoshnevisan;D. Nualart;Fei Pu
DOI：
--
发表时间：
2019-12
期刊：
arXiv: Probability
影响因子：
--
作者：
Le Chen;D. Khoshnevisan;D. Nualart;Fei Pu
通讯作者：
Le Chen;D. Khoshnevisan;D. Nualart;Fei Pu