A technique of exponential change of mea-sure for Markov processes
A technique of exponential change of mea-sure for Markov processes
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马尔可夫过程测度指数变化技术
DOI：
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发表时间：
2002
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
T. Rolski
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Z. Palmowski;T. Rolski
是正函数h2d (a)的真鞅。证明了过程X (t)是概率空间（Ù， F, fF tg, ~ P）上的马尔可夫过程，找到了它的扩展生成器~ a，并给出了D(~ a) 1 / 4 D(a)的充分条件。我们将这个结果应用于连续时间马尔可夫链，分段确定性马尔可夫过程和扩散过程（在这种情况下，h的特殊选择产生经典的Cameron-Martin-Girsanov定理）。
is a true martingale for a positive function h 2 D(A). We demonstrate that the process X (t) is a Markov process on the probability space (Ù, F , fF tg, ~ P), we find its extended generator ~ A and provide sufficient conditions under which D(~ A) 1⁄4 D(A). We apply this result to continuous-time Markov chains, to piecewise deterministic Markov processes and to diffusion processes (in this case a special choice of h yields the classical Cameron–Martin–Girsanov theorem).