Analysis of high-resolution foreign exchange data of USD-JPY for 13 years
Analysis of high-resolution foreign exchange data of USD-JPY for 13 years
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DOI：
10.1016/s0378-4371(02)01881-2
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发表时间：
2003-06-01
影响因子：
3.3
通讯作者：
Takayasu, H
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Mizuno, T;Kurihara, S;Takayasu, H
我们分析由 13 年 2000 万个美元兑日元数据点组成的高分辨率外汇数据，报告汇率波动分布和相关性的可靠统计规律。条件概率密度分析清楚地表明在 8 个刻度（约 1 分钟）的时间尺度内存在趋势跟踪运动。 (C) 2002 Elsevier Science B.V. 保留所有权利。
We analyze high-resolution foreign exchange data consisting of 20 million data points of USD-JPY for 13 years to report firm statistical laws in distributions and correlations of exchange rate fluctuations. A conditional probability density analysis clearly shows the existence of trend-following movements at time scale of 8-ticks, about 1 min. (C) 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.