A bidimensional approach to mortality risk

A bidimensional approach to mortality risk
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死亡风险的二维方法

DOI：
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发表时间：
2006
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Pietro Millossovich
Pietro Millossovich
中科院分区：
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文献类型：
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作者：
E. Biffis;Pietro Millossovich

文献摘要

被引文献

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我们分析了随着时间的推移，人寿保险合同的投资组合的演变，指的是不同的队列或风险类别的被保险人。我们将死亡率的强度建模为一个随机场，以捕捉跨代（风险类）的影响所引起的持续管理的投资组合的政策。在死亡率风险分析和（市场）负债估值的背景下，在总水平上的应用程序进行了说明。它示出了如何使用该模型时，保险公司的新业务被认为是。
We analyze the evolution over time of portfolios of life insurance contracts referring to different cohorts or risk classes of insureds. We model the intensity of mortality as a random field, in order to capture cross-generation (risk class) effects induced by the on-going management of portfolios of policies. Applications are described in the context of mortality risk analysis and (market) valuation of liabilities at aggregate level. It is shown how the model can be employed when an insurer’s new business is considered.