Max-Plus Stochastic Control
Max-Plus Stochastic Control
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最大加随机控制
DOI：
10.1007/3-540-48022-6_8
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发表时间：
2002
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
W. Fleming
中科院分区：
文献类型：
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作者：
W. Fleming
最大加随机过程是由伊藤感随机微分方程控制的马尔可夫扩散过程的对应过程。在这个框架中，期望是关于最大加算术的线性运算。考虑最大加随机控制问题，其中最小化控制进入状态动态和运行成本。最小最大加期望成本等于相关差分博弈的埃利奥特-卡尔顿上限。
Max-plus stochastic processes are counterparts of Markov diffusion processes governed by Ito sense stochastic differential equations. In this framework, expectations are linear operations with respect to max-plus arithmetic. Max-plus stochastic control problems are considered, in which a minimizing control enters the state dynamics and running cost. The minimum max-plus expected cost is equal to the upper Elliott-Kalton value of an associated differential game.