Efficient simulations for the exponential integrals of Hölder continuous gaussian random fields
Efficient simulations for the exponential integrals of Hölder continuous gaussian random fields
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Hölder 连续高斯随机场指数积分的高效模拟
DOI：
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发表时间：
2014
影响因子：
0.9
通讯作者：
Gongjun Xu
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Jingcheng Liu;Gongjun Xu
在本文中，我们考虑存在于紧集 T⊂ Rd 上的高斯随机场 f(t)，并将尾部概率 P(∫Tef(t)dt > eb) 计算为 b → ∞。我们为一般类别的霍尔德连续高斯随机场设计渐近有效的重要性采样估计器。除了方差控制之外，我们还分析了离散化引起的偏差（相对于有趣的尾部概率）。
In this article, we consider a Gaussian random field f(t) living on a compact set T⊂ Rd and the computation of the tail probabilities P(∫Tef(t)dt > eb) as b → ∞. We design asymptotically efficient importance sampling estimators for a general class of Hölder continuous Gaussian random fields. In addition to the variance control, we also analyze the bias (relative to the interesting tail probabilities) caused by the discretization.