Bayesian Statistical Inference on Elliptical Matrix Distributions
Bayesian Statistical Inference on Elliptical Matrix Distributions
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DOI：
10.1006/jmva.1998.1816
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发表时间：
1999-06
影响因子：
1.6
通讯作者：
K. Fang;Runze Li
中科院分区：
文献类型：
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作者：
K. Fang;Runze Li
本文研究了一类参数为和的椭圆分布的贝叶斯统计推断。在非信息先验分布下，我们得到了和的后验分布、后验均值和广义极大似然估计。在熵损失和二次损失下，？也是派生的。给出了一些应用。
In this paper we are concerned with Bayesian statistical inference for a class of elliptical distributions with parameters?and?. Under a noninformative prior distribution, we obtain the posterior distribution, posterior mean, and generalized maximim likelihood estimators of?and?. Under the entropy loss and quadratic loss, the best Bayesian estimators of?are derived as well. Some applications are given.