Statistical inference of non-Gaussian structural vector autoregressive (VAR) models
Statistical inference of non-Gaussian structural vector autoregressive (VAR) models
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非高斯结构向量自回归 (VAR) 模型的统计推断
DOI：
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发表时间：
2019
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Koichi Maekawa and Gigih Fitrianto
中科院分区：
文献类型：
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作者：
足立高徳;Koichi Maekawa and Gigih Fitrianto
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DOI：
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发表时间：
2007
期刊：
影响因子：
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作者：
Jesús Fernández;J. Rubio;T. Sargent;M. Watson
通讯作者：
M. Watson
DOI：
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发表时间：
1991
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作者：
T. Sargent;L. Hansen
通讯作者：
L. Hansen
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10.2139/ssrn.932693
发表时间：
2006
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作者：
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通讯作者：
C. Whiteman
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10.1016/j.jmoneco.2004.09.003
发表时间：
2005
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Shu
通讯作者：
Shu
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发表时间：
1998
期刊：
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--
作者：
Kevin D. Salyer;S. Sheffrin
通讯作者：
S. Sheffrin