Absolute ruin problems in a compound Poisson risk model with constant dividend barrier and liquid reserves
Absolute ruin problems in a compound Poisson risk model with constant dividend barrier and liquid reserves
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具有恒定股息壁垒和流动储备的复合泊松风险模型中的绝对破产问题
DOI：
10.1186/s13662-016-0746-1
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发表时间：
2016-03
影响因子：
4.1
通讯作者：
彭丹
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
彭丹
在本文中，我们考虑在绝对破产下具有恒定股利壁垒和流动准备金的复合泊松盈余模型。当盈余为负数时，保险公司可以按借方利率借钱继续经营；当盈余低于固定水平△时，盈余作为流动准备金保留，不赚取利息；当盈余达到△水平时，超出该水平的部分按固定利率收取利息；当盈余达到较高水平b时，以上盈余b的部分全部作为股息支付给保险公司的股东。我们首先推导出矩生成函数和贴现股利支付矩所满足的积分微分方程，直至绝对破产。然后，应用这些结果，我们得到了指数索赔的显式表达式，并通过数值例子讨论了模型参数对预期股息支付的影响。
In this paper, we consider a compound Poisson surplus model with constant dividend barrier and liquid reserves under absolute ruin. When the surplus is negative, the insurer is allowed to borrow money at a debit interest rate to continue the business; when the surplus is below a fixed level △, the surplus is kept as liquid reserves, which do not earn interest; when the surplus attains the level △, the excess of the surplus over the level receives interest at a constant rate; when the surplus reaches a higher levelb, the excess of the surplus abovebis all paid out as dividends to shareholders of the insurer. We first derive the integro-differential equations satisfied by the moment-generating function and moment of the discounted dividend payments until absolute ruin. Then, applying these results, we get explicit expressions of them for exponential claims and discuss the impact of the model parameters on the expected dividend payments by numerical examples.
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