Optimal excess-of-loss reinsurance and investment problem for an insurer with jump–diffusion risk process under the Heston model
Optimal excess-of-loss reinsurance and investment problem for an insurer with jump–diffusion risk process under the Heston model
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Heston模型下具有跳跃扩散风险过程的保险公司的最优超额损失再保险与投资问题
DOI：
10.1016/j.insmatheco.2013.08.004
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发表时间：
2013-11
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Zhao Hui, Rong Ximin, Zhao Yonggan
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Zhao Hui, Rong Ximin, Zhao Yonggan
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影响因子：
1.4
作者：
M. Milevsky
通讯作者：
M. Milevsky
均值方差保险公司的最佳时间一致投资和再保险政策
DOI：
10.1016/j.insmatheco.2011.01.001
发表时间：
2011-07
期刊：
Insurance: Mathematics and Economics
影响因子：
--
作者：
Zeng Yan;Li Zhongfei
通讯作者：
Li Zhongfei
CEV模型下保险公司超额损失再保险和投资的最优控制
DOI：
10.1016/j.insmatheco.2012.09.003
发表时间：
2012-11
期刊：
Insurance: Mathematics and Economics
影响因子：
--
作者：
Gu, Ailing;Guo, Xianping;Li, Zhongfei;Zeng, Yan
通讯作者：
Zeng, Yan
影响因子：
1.9
作者：
Zengwu Wang;Jianming Xia;Lihong Zhang
通讯作者：
Zengwu Wang;Jianming Xia;Lihong Zhang
影响因子：
1.9
作者：
Mengdi Gu;Yipeng Yang;Shoude Li;Jingyi Zhang
通讯作者：
Mengdi Gu;Yipeng Yang;Shoude Li;Jingyi Zhang