A dynamic network model for interbank market
A dynamic network model for interbank market
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银行间市场动态网络模型
DOI：
10.1016/j.physa.2016.07.013
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发表时间：
2016-12
影响因子：
3.3
通讯作者：
Li Shouwei
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Xu Tao;He Jianmin;Li Shouwei
本文引入一个基于代理人行为的动态网络模型来解释银行间市场网络的形成机理。本文研究了信贷偏好对银行间市场网络拓扑结构、银行间市场网络演化和银行间市场稳定性的影响。实验结果表明，银行间市场网络是一个小世界网络，累积度服从幂律分布。我们发现银行同业网络结构在网络演化过程中保持动态稳定性。随着银行信贷偏好的增加，网络的聚类系数增加，平均最短路径长度单调减小，提高了网络结构的稳定性。外部冲击是银行间市场的主要威胁，银行对外投资收益率和存款波动的降低有助于提高银行体系的抵御能力。
In this paper, a dynamic network model based on agent behavior is introduced to explain the formation mechanism of interbank market network. We investigate the impact of credit lending preference on interbank market network topology, the evolution of interbank market network and stability of interbank market. Experimental results demonstrate that interbank market network is a small-world network and cumulative degree follows the power-law distribution. We find that the interbank network structure keeps dynamic stability in the network evolution process. With the increase of bank credit lending preference, network clustering coefficient increases and average shortest path length decreases monotonously, which improves the stability of the network structure. External shocks are main threats for the interbank market and the reduction of bank external investment yield rate and deposits fluctuations contribute to improve the resilience of the banking system.
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DOI：
10.1016/j.physa.2010.08.057
发表时间：
2010-12
影响因子：
3.3
作者：
Shouwei Li;J. He;Yaming Zhuang
通讯作者：
Shouwei Li;J. He;Yaming Zhuang
DOI：
10.1016/j.physa.2004.03.011
发表时间：
2004-08-15
影响因子：
3.3
作者：
Inaoka, H;Takayasu, H;Taniguchi, K
通讯作者：
Taniguchi, K
影响因子：
1.9
作者：
Martinez-Jaramillo, Serafin;Perez Perez, Omar;Gallo Dey, Fabrizio Lopez
通讯作者：
Gallo Dey, Fabrizio Lopez
影响因子：
56.9
作者：
Barabási, AL;Albert, R
通讯作者：
Albert, R
DOI：
10.2139/ssrn.841607
发表时间：
2005-07
期刊：
European Finance
影响因子：
--
作者：
G. Iori;G. De Masi;Ovidiu V. Precup;G. Gabbi;G. Caldarelli
通讯作者：
G. Iori;G. De Masi;Ovidiu V. Precup;G. Gabbi;G. Caldarelli