Exact computation of GMM estimators for instrumental variable quantile regression models
Exact computation of GMM estimators for instrumental variable quantile regression models
复制标题
工具变量分位数回归模型的 GMM 估计量的精确计算
DOI：
10.1002/jae.2619
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发表时间：
2017
影响因子：
2.1
通讯作者：
S. Lee
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Le‐Yu Chen;S. Lee
我们证明了工具变量分位数回归（IVQR）模型中的广义矩法（GMM）估计问题可以等价地表示为一个混合整数二次规划问题。这使得精确计算IVQR模型的GMM估计量。我们说明了我们的算法的有用性，通过蒙特卡罗实验和应用程序的需求鱼。
We show that the generalized method of moments (GMM) estimation problem in instrumental variable quantile regression (IVQR) models can be equivalently formulated as a mixed integer quadratic programming problem. This enables exact computation of the GMM estimators for the IVQR models. We illustrate the usefulness of our algorithm via Monte Carlo experiments and an application to demand for fish.
影响因子：
6.1
作者：
PAKES, A;POLLARD, D
通讯作者：
POLLARD, D