A Robust Markowitz Mean-Variance Portfolio Selection Model with an Intractable Claim
A Robust Markowitz Mean-Variance Portfolio Selection Model with an Intractable Claim
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具有棘手主张的鲁棒马科维茨均值方差投资组合选择模型
DOI：
10.1137/15m1016357
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发表时间：
2016-03
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Zuo Quan Xu
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Danlin Hou;Zuo Quan Xu
研究了终端财富中含有一个不可解索赔的鲁棒Markowitz均值-方差模型。“棘手的索赔”一词是指与基础市场完全无关的索赔（奖励或损失）。的收益
This paper studies a robust Markowitz mean-variance model where an intractable claim is involved in the terminal wealth. The term “intractable claim” refers to claims (rewards or losses) that are completely irrelevant to the underlying market. The payoffs
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DOI：
10.2139/ssrn.2084753
发表时间：
2012-06
期刊：
Swiss Finance Institute Research Paper Series
影响因子：
--
作者：
Christoph Czichowsky;M. Schweizer
通讯作者：
Christoph Czichowsky;M. Schweizer
背景风险下的投资组合选择分析
影响因子：
3.7
作者：
Jiang, Chonghui;Ma, Yongkai;An, Yunbi
通讯作者：
An, Yunbi
DOI：
10.1137/080742889
发表时间：
2009-06
期刊：
SIAM J. Financial Math.
影响因子：
--
作者：
M. Dai;Z. Xu;X. Zhou
通讯作者：
M. Dai;Z. Xu;X. Zhou
影响因子：
1.6
作者：
Xiangyu Cui;Duan Li;Xun Li
通讯作者：
Xiangyu Cui;Duan Li;Xun Li
DOI：
10.2139/ssrn.1497017
发表时间：
2009-10
期刊：
Risk Management eJournal
影响因子：
--
作者：
Chonghui Jiang;Yongkai Ma;Yunbi An
通讯作者：
Chonghui Jiang;Yongkai Ma;Yunbi An