Estimation of parameters for discretely observed diffusion processes with a variety of rates for information
Estimation of parameters for discretely observed diffusion processes with a variety of rates for information
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使用各种信息率估计离散观察的扩散过程的参数
DOI：
10.1007/s10463-010-0323-4
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发表时间：
2012
影响因子：
1
通讯作者：
Yasutaka Shimizu
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Shimizu;Y.;Yasutaka Shimizu;深澤正彰;Yasutaka Shimizu
研究了一类具有未知参数的随机微分方程的特殊形式。对于真实的过程，我们不必假设遍历性或递归性，也不必假设任何时刻条件，但对于类信息量，我们需要假设一些紧性条件。我们感兴趣的是从步长趋向于零的离散观测中估计参数。给出了所提估计量的一致性和收敛速度。速率是由类信息量的速率自然推导出来的。
A specific form of stochastic differential equation with unknown parameters are considered. We do not necessarily assume ergodicity or recurrency, and any moment conditions for the true process, but some tightness conditions for an information-like quantity. The interest is to estimate the parameters from discrete observations the step size of which tends to zero. Consistency and the rate of convergence of proposed estimators are presented. The rate is deduced naturally from the rate for the information-like quantities.
影响因子：
0.8
作者：
R. Höpfner;Y. Kutoyants
通讯作者：
Y. Kutoyants
通过随机微分方程解的确定性近似进行参数估计
DOI：
10.1080/15326349908807135
发表时间：
1990
期刊：
--
影响因子：
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作者：
R. A. Kasonga
通讯作者：
R. A. Kasonga
影响因子：
1.5
作者：
J. Jacod
通讯作者：
J. Jacod