Polynomial Programming Approach to Weak Approximation of Levy-driven Stochastic Differential Equations with Application to Option Pricing
Polynomial Programming Approach to Weak Approximation of Levy-driven Stochastic Differential Equations with Application to Option Pricing
复制标题
Levy驱动随机微分方程弱逼近的多项式规划方法及其在期权定价中的应用
DOI：
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发表时间：
2009
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Reiichiro Kawai
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Kenji Kashima;Reiichiro Kawai
