Statistical Inference of Stochastic Switching Model with Time-Varying Price Effetcs using Monte Carlo Mixture Kalman Filter
Statistical Inference of Stochastic Switching Model with Time-Varying Price Effetcs using Monte Carlo Mixture Kalman Filter
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使用蒙特卡罗混合卡尔曼滤波器对时变价格影响的随机切换模型进行统计推断
DOI：
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发表时间：
2006
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Tomoyuki Higuchi
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Tadahiko Sato;Tomoyuki Higuchi
