Conditional variance of symmetric stable variables
Conditional variance of symmetric stable variables
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对称稳定变量的条件方差
DOI：
10.1007/978-1-4684-6778-9_4
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发表时间：
1991
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
S. Cambanis
中科院分区：
文献类型：
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作者：
W. Wu;S. Cambanis
对于两个对称α-稳定随机变量（1 <α< 2），我们给出了条件方差存在且有限的充要条件，证明了它有一个与它们的联合分布无关的固定函数形式，描述了它的渐近性态，并说明了它对联合分布的全局依赖性.
For two symmetricα-stable random variables with 1 <α< 2 we find a necessary and sufficient condition for the conditional variance to exist and be finite, we show it has a fixed functional form independent of their joint distribution, we describe its asymptotic behavior and we illustrate its global dependence on the joint distribution.