Effect of higher order moments on hedging loss VaR and CVaR
Effect of higher order moments on hedging loss VaR and CVaR
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高阶矩对套期损失VaR和CVaR的影响
DOI：
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发表时间：
2004
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
J.A.Primbs
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Y.Yamada;J.A.Primbs
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DOI：
10.1109/cifer.2003.1196244
发表时间：
2003
期刊：
2003 IEEE International Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering, 2003. Proceedings.
影响因子：
--
作者：
J. Primbs;Yuji Yamada
通讯作者：
Yuji Yamada
不完全市场期权定价模型中风险最小化
DOI：
10.1142/s0219024998000126
发表时间：
1998
影响因子：
0.5
作者：
Ola Hammarlid
通讯作者：
Ola Hammarlid
通过随机优化对不完全市场进行期权定价：交易成本、自适应控制和预测
DOI：
10.1142/s0219024901000912
发表时间：
2001
影响因子：
0.5
作者：
S. Fedotov;S. Mikhailov
通讯作者：
S. Mikhailov
DOI：
10.1109/cifer.2003.1196252
发表时间：
2003
期刊：
2003 IEEE International Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering, 2003. Proceedings.
影响因子：
--
作者：
Yuji Yamada;J. Primbs
通讯作者：
J. Primbs