Projection correlation between two random vectors.
Projection correlation between two random vectors.
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DOI：
10.1093/biomet/asx043
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发表时间：
2017-12
期刊：
影响因子：
2.7
通讯作者：
Zhong W
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Zhu L;Xu K;Li R;Zhong W
我们建议使用投影相关性来表征两个随机向量之间的依赖性。投影相关性有几个吸引人的特性。当且仅当两个随机向量独立时，它才等于零，它对两个随机向量的维数不敏感，对于正交变换组是不变的，并且它的估计不需要调整参数，并且不需要随机向量的矩条件。我们证明，如果两个随机向量独立且根一致，则投影校正的样本估计是一致的。蒙特卡洛模拟研究表明，在独立性检验中，投影相关性比距离相关性和距离等级具有更高的功效，特别是当维数较大或违反距离相关性所需的矩条件时。
We propose the use of projection correlation to characterize dependence between two random vectors. Projection correlation has several appealing properties. It equals zero if and only if the two random vectors are independent, it is not sensitive to the dimensions of the two random vectors, it is invariant with respect to the group of orthogonal transformations, and its estimation is free of tuning parameters and does not require moment conditions on the random vectors. We show that the sample estimate of the projection correction is -consistent if the two random vectors are independent and root--consistent otherwise. Monte Carlo simulation studies indicate that the projection correlation has higher power than the distance correlation and the ranks of distances in tests of independence, especially when the dimensions are relatively large or the moment conditions required by the distance correlation are violated.
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DOI：
10.1214/09-aoas312
发表时间：
2009-01-01
期刊：
The annals of applied statistics
影响因子：
--
作者：
Kosorok MR
通讯作者：
Kosorok MR
影响因子：
--
作者：
HOEFFDING, W
通讯作者：
HOEFFDING, W
影响因子：
--
作者：
BLUM, JR;KIEFER, J;ROSENBLATT, M
通讯作者：
ROSENBLATT, M
影响因子：
2.7
作者：
TRACZ, SM;ELMORE, PB;POHLMANN, JT
通讯作者：
POHLMANN, JT
影响因子：
1.6
作者：
Szekely, Gabor J.;Rizzo, Maria L.
通讯作者：
Rizzo, Maria L.