A Tour in the Asymptotic Theory of GARCH Estimation
A Tour in the Asymptotic Theory of GARCH Estimation
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DOI：
10.1007/978-3-540-71297-8_4
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发表时间：
2009
期刊：
影响因子：
6.1
通讯作者：
C. Francq;J. Zakoian
中科院分区：
文献类型：
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作者：
C. Francq;J. Zakoian
综述了单变量Gestival模型的主要估计方法。特别注意的渐近结果和拟极大似然方法。
The main estimation methods of the univariate GARCH models are reviewed. A special attention is given to the asymptotic results and the quasi-maximum likelihood method.