Properties of value function and existence of viscosity solution of HJB equation for stochastic boundary control problems
Properties of value function and existence of viscosity solution of HJB equation for stochastic boundary control problems
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随机边界控制问题HJB方程值函数的性质及粘性解的存在性
DOI：
10.1016/j.jfranklin.2011.06.003
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发表时间：
2011-10
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
Bin Liu*
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Huaiqiang Yu;Bin Liu*
本文研究了一类具有Neumann边界控制和边界噪声的受控随机抛物型方程的随机边界控制问题。在一定的假设条件下，证明了值函数的连续性和可微性。定义了一类新的Hamilton-Jacobi-Bellman（HJB）方程，并证明了其值函数是该HJB方程的粘性解。
In the present paper, we study stochastic boundary control problems where the system dynamics is a controlled stochastic parabolic equation with Neumann boundary control and boundary noise. Under some assumptions, the continuity and differentiability of the value function are proved. We also define a new type of Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB) equation and prove that the value function is a viscosity solution of this HJB equation.
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DOI：
10.1007/978-3-0348-8530-0_5
发表时间：
1994
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
P. Cannarsa;M. Tessitore
通讯作者：
P. Cannarsa;M. Tessitore
DOI：
10.1016/j.jfranklin.2008.06.007
发表时间：
2009-02
期刊：
J. Frankl. Inst.
影响因子：
--
作者：
M. Palanisamy;P. Balasubramaniam
通讯作者：
M. Palanisamy;P. Balasubramaniam
影响因子：
1.8
作者：
P. Cannarsa;H. Frankowska
通讯作者：
P. Cannarsa;H. Frankowska
DOI：
10.1051/cocv:2007001
发表时间：
2007-01-01
影响因子：
1.4
作者：
Debussche, Arnaud;Fuhrman, Marco;Tessitore, Gianmario
通讯作者：
Tessitore, Gianmario
影响因子：
1.2
作者：
N. Ahmed
通讯作者：
N. Ahmed