Handbook of Brownian Motion - Facts and Formulae
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DOI：
10.2307/2670145
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发表时间：
1996-06
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
A. Borodin;P. Salminen
中科院分区：
文献类型：
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作者：
A. Borodin;P. Salminen
I：理论。-I.一般随机过程。-II.线性扩散。-III.随机微积分。-IV.布朗运动。-V.作为马尔可夫过程的本地时间。-VI.与布朗运动有关的微分系统。-附录1.简要介绍一些扩散。-II：布朗运动泛函分布表及相关过程。-1.布朗运动。-2.漂移布朗运动。-3.反映布朗运动。-4.贝塞尔过程？-5.1/2阶贝塞尔过程。-6.贝塞尔过程零级。-7。Ornstein-Uhlenbeck过程。-8.径向Ornstein-Uhlenbeck过程。-9.几何布朗运动。-附录2。特殊函数。-附录3。拉普拉斯逆变换。-附录4。微分方程及其解。-附录5。n次微分的公式。
I: Theory.- I. Stochastic processes in general.- II. Linear diffusions.- III. Stochastic calculus.- IV. Brownian motion.- V. Local time as a Markov process.- VI. Differential systems associated to Brownian motion.- Appendix 1. Briefly on some diffusions.- II: TABLES OF DISTRIBUTIONS OF FUNCTIONALS OF BROWNIAN MOTION AND RELATED PROCESSES.- 1. Brownian motion.- 2. Brownian motion with drift.- 3. Reflecting Brownian motion.- 4. Bessel process of order ?.- 5. Bessel process of order 1/2.- 6. Bessel process of order zero.- 7. Ornstein-Uhlenbeck process.- 8. Radial Ornstein-Uhlenbeck process.- 9. Geometric Brownian motion.- Appendix 2. Special functions.- Appendix 3. Inverse Laplace transforms.- Appendix 4. Differential equations and their solutions.- Appendix 5. Formulae for n-fold differentiation.