Singular optimal controls of stochastic recursive systems and Hamilton–Jacobi–Bellman inequality
Singular optimal controls of stochastic recursive systems and Hamilton–Jacobi–Bellman inequality
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随机递归系统的奇异最优控制和 Hamilton-Jacobi-Bellman 不等式
DOI：
10.1016/j.jde.2018.11.006
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发表时间：
2018-11
影响因子：
2.4
通讯作者：
Liangquan Zhang
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Liangquan Zhang
在本文中，我们研究随机递归系统的最优奇异控制，其中控制有两个组成部分：常规控制和奇异控制。在一定的假设下，我们建立了此类最优奇异控制问题的动态规划原理，并证明在给定的一类有界连续函数中，值函数是相应的 Hamilton-Jacobi-Bellman 不等式的唯一粘性解。最后给出一个例子进行说明。
In this paper, we study the optimal singular controls for stochastic recursive systems, in which the control has two components: the regular control, and the singular control. Under certain assumptions, we establish the dynamic programming principle for this kind of optimal singular controls problem, and prove that the value function is a unique viscosity solution of the corresponding Hamilton–Jacobi–Bellman inequality, in a given class of bounded and continuous functions. At last, an example is given for illustration.
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