Improving volatility forecasting based on Chinese volatility index information: Evidence from CSI 300 index and futures markets
Improving volatility forecasting based on Chinese volatility index information: Evidence from CSI 300 index and futures markets
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基于中国波动率指数信息改进波动率预测：来自沪深300指数和期货市场的证据
DOI：
10.1016/j.najef.2019.04.003
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发表时间：
2019-07
影响因子：
3.6
通讯作者：
Liu Wenwen
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Qiao Gaoxiu;Teng Yuxin;Li Weiping;Liu Wenwen
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利用HARQ模型和极值理论预测中国股市风险价值
DOI：
10.1016/j.physa.2018.02.033
发表时间：
2018-06
期刊：
Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications
影响因子：
--
作者：
Liu Guangqiang;Wei Yu;Chen Yongfei;Yu Jiang;Hu Yang
通讯作者：
Hu Yang
影响因子：
8.2
作者：
Jiang, GJ;Tian, YS
通讯作者：
Tian, YS
DOI：
10.1002/fut.21759
发表时间：
2015-08
期刊：
Econometric Modeling: Commodity Markets eJournal
影响因子：
--
作者：
Marcel Prokopczuk;L. Symeonidis;Chardin Wese Simen
通讯作者：
Marcel Prokopczuk;L. Symeonidis;Chardin Wese Simen
DOI：
10.3905/jod.2006.616865
发表时间：
2004-03
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
P. Carr;Liuren Wu
通讯作者：
P. Carr;Liuren Wu
DOI：
10.2139/ssrn.267792
发表时间：
2001-01
期刊：
Capital Markets: Asset Pricing & Valuation eJournal
影响因子：
--
作者：
T. Andersen;T. Bollerslev;F. Diebold;Paul Labys
通讯作者：
T. Andersen;T. Bollerslev;F. Diebold;Paul Labys