Robust Optimization
Robust Optimization
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DOI：
10.1515/9781400831050
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发表时间：
2021-11
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Jean-Philippe Vial
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Jean-Philippe Vial
这是一门关于鲁棒优化的博士课程。决策问题需要底层模型的参数。在应用数据估计参数时，不确定性是不可避免的.鲁棒优化是一个新兴的领域，将不确定性纳入数学规划模型。本课程将涵盖鲁棒优化和满意框架的各个方面，包括非随机和随机模型。
Course aims What this course is This is a PhD course on robust optimization. The decision-making problem requires the parameters of underlying models. While applying data to estimate parameters, the uncertainty is unavoidable. Robust optimization is an emerging area to incorporate uncertainty into mathematical programming models. This course will cover various aspects of robust optimization and satisficing frameworks, including nonstochastic and stochastic models.