Edgeworth approximations in first-order stochastic difference equations with exogenous variables
Edgeworth approximations in first-order stochastic difference equations with exogenous variables
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具有外生变量的一阶随机差分方程中的埃奇沃斯近似
DOI：
10.1016/0304-4076(82)90018-5
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发表时间：
1982
影响因子：
6.3
通讯作者：
Y. Tse
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Y. Tse
本文给出了一类带外生变量的一阶随机差分方程自回归参数的OLS估计的Edgeworth近似分布。近似分布与使用Imhof算法计算的精确分布进行比较。对菲利普斯关于纯自回归过程的结果也作了修正。
This article obtains the Edgeworth approximate distribution of the OLS estimator of the autoregressive parameter of a first-order stochastic difference equation with exogenous variables. The approximate distribution is compared with the exact distribution computed using the Imhof algorithm. Phillips' results on the pure autoregressive process are also revised.