Improving the Out-of-Sample Performance via VaR/CVaR Minimization: A Statistical Learning Approach to Portfolio Selection
Improving the Out-of-Sample Performance via VaR/CVaR Minimization: A Statistical Learning Approach to Portfolio Selection
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通过 VaR/CVaR 最小化提高样本外性能：投资组合选择的统计学习方法
DOI：
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发表时间：
2009
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
武田朗子
中科院分区：
文献类型：
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作者：
後藤順哉;武田朗子
