Approximation by Penultimate Extreme Value Distributions
Approximation by Penultimate Extreme Value Distributions
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通过倒数第二个极值分布进行逼近
DOI：
10.1023/a:1009920327187
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发表时间：
1998
期刊：
影响因子：
1.3
通讯作者：
L. Haan
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
M. Gomes;L. Haan
在某些情况下，用一系列不同的极值分布比用最后一个极值分布能更好地近似一个样本的归一化最大值的分布。我们表明，这些情况在一定程度上受到限制，可能的改善并不引人注目。
In certain cases the distribution of the normalized maximum of a sample can be better approximated by a sequence of different extreme value distributions than by the final one. We show that these cases are somewhat restricted and that the possible improvement is not spectacular.