Estimating and forecasting instantaneous volatility through a duration model : An assessment based on VaR
Estimating and forecasting instantaneous volatility through a duration model : An assessment based on VaR
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通过久期模型估计和预测瞬时波动率：基于 VaR 的评估
DOI：
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发表时间：
2005
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Takayuki Morimoto
中科院分区：
文献类型：
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作者：
守屋克彦;Takayuki Morimoto
