Continuous-Time Optimal Portfolio Problems with Stochastic Market Price of Risk

Continuous-Time Optimal Portfolio Problems with Stochastic Market Price of Risk
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具有随机市场风险价格的连续时间最优投资组合问题

DOI：
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发表时间：
2005
期刊：
Proceedings of 2005 Daiwa International Workshop on Financial Engineering
影响因子：
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通讯作者：
Shoji Kamimura
Shoji Kamimura
中科院分区：
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文献类型：
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作者：
Toshiki Honda;Shoji Kamimura

文献摘要

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