Delay time in monitoring jump changes in linear models
Delay time in monitoring jump changes in linear models
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DOI：
10.1080/02331888.2011.577895
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发表时间：
2013-01
期刊：
影响因子：
1.9
通讯作者：
A. Černíková;M. Hušková;Z. Prášková;J. Steinebach
中科院分区：
文献类型：
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作者：
A. Černíková;M. Hušková;Z. Prášková;J. Steinebach
沿着Hušková和Kavková的路线[用于检测自回归序列中的变化的顺序程序，在Proceedings of布拉格Stochastics 2006，M. Hušková和M. Janžura编辑，MatfyzPress，Charles University，布拉格，pp. 437-447]，我们进一步研究了监测线性模型中跳跃变化的顺序过程。我们的主要结果表明，在替代方案下，适当归一化的停止时间的过程有一个标准的正态极限分布。一些例子进行了讨论，并通过一个小的模拟研究检查的渐近的有限样本有效性。
Along the lines of Hušková and Koubková [Sequential procedures for detection of changes in autoregressive sequences, in Proceedings of Prague Stochastics 2006, M. Hušková and M. Janžura, eds., MatfyzPress, Charles University, Prague, pp. 437–447], we further investigate a sequential procedure for monitoring jump changes in linear models. Our main result shows that, under the alternative, the suitably normalized stopping time of the procedure has a standard normal limiting distribution. A number of examples are discussed and the finite sample validity of the asymptotics is checked via a small simulation study.