Constructing inverse factor volatility portfolios: A risk-based asset allocation for factor investing
Constructing inverse factor volatility portfolios: A risk-based asset allocation for factor investing
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构建逆因子波动率投资组合：基于风险的因子投资资产配置
DOI：
10.1016/j.irfa.2019.101438
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发表时间：
2020
影响因子：
8.2
通讯作者：
H. Shimizu and T. Shiohama
中科院分区：
文献类型：
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作者：
中村正治（金城学院大）;中川覃夫（愛知工大）;H. Shimizu and T. Shiohama
