On the Monotonicity Principle of Optimal Skorokhod Embedding Problem
On the Monotonicity Principle of Optimal Skorokhod Embedding Problem
复制标题
最优Skorokhod嵌入问题的单调性原理
DOI：
10.1137/15m1025268
复制
发表时间：
2015
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
N. Touzi
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Gaoyue Guo;Xiaolu Tan;N. Touzi
本文给出了Beiglbock，Cox和Huesmann提出的最优Skorokhod嵌入问题的单调性原理的另一种证明。该原理给出了一种几何刻画，反映了Skorokhod嵌入所期望的最优性。我们的证明是基于Monge-Kantorovich对偶性在我们的上下文中的适应，以及可选截面定理和巧妙的条件性论证的巧妙应用。
In this paper, we provide an alternative proof of the monotonicity principle for the optimal Skorokhod embedding problem established by Beiglbock, Cox and Huesmann. This principle presents a geometric characterization that reflects the desired optimality properties of Skorokhod embeddings. Our proof is based on the adaptation of the Monge-Kantorovich duality in our context together with a delicate application of the optional cross-section theorem and a clever conditioning argument.
影响因子：
3.1
作者：
Beiglboeck, Mathias;Cox, Alexander M. G.;Huesmann, Martin
通讯作者：
Huesmann, Martin