Solutions to BSDEs driven by both standard and fractional Brownian motions
Solutions to BSDEs driven by both standard and fractional Brownian motions
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标准布朗运动和分数布朗运动驱动的 BSDE 解决方案
DOI：
10.1007/s10255-013-0219-1
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发表时间：
2013-04
影响因子：
0.8
通讯作者：
S.G. Zhang
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
W.Y. Fei;S.G. Zhang
研究了由标准布朗运动和分数布朗运动驱动的倒向随机微分方程。采用了分数布朗运动的Wick-Itô随机积分。分数伊藤公式
The backward stochastic differential equations driven by both standard and fractional Brownian motions (or, in short, SFBSDE) are studied. A Wick-Itô stochastic integral for a fractional Brownian motion is adopted. The fractional Itô formula for the stand
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DOI：
10.1142/s0219025703001432
发表时间：
2003-12
期刊：
Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics
影响因子：
--
作者：
Yaozhong Hu;B. Øksendal;A. Sulem
通讯作者：
Yaozhong Hu;B. Øksendal;A. Sulem
DOI：
10.1017/cbo9781139626514
发表时间：
2014-02
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
R. Gallager
通讯作者：
R. Gallager
DOI：
10.1155/s1048953300000113
发表时间：
2000
期刊：
Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
影响因子：
--
作者：
J. Stoyanov
通讯作者：
J. Stoyanov
DOI：
10.1007/3-540-28329-3
发表时间：
2006
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
D. Rodón
通讯作者：
D. Rodón
DOI：
10.1016/b978-1-903996-55-3.x5008-7
发表时间：
2004
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
Ken-iti Sato;O. Barndorff-Nielsen;Kiyosi Itô
通讯作者：
Ken-iti Sato;O. Barndorff-Nielsen;Kiyosi Itô