A CB (corporate bond) pricing model for deriving default probabilities and recovery rates

A CB (corporate bond) pricing model for deriving default probabilities and recovery rates
复制标题

用于推导违约概率和回收率的 CB（公司债券）定价模型

DOI：
10.1214/12-imscoll1008
复制
发表时间：
2013
期刊：
Advances in Modern Statistical Theory and Applications : Festschrift for Professor Morris L. Eaton, Institute of Mathematical Statistics
影响因子：
--
通讯作者：
Takeaki Kariya
Takeaki Kariya
中科院分区：
--
文献类型：
--
作者：
Akio Namba and Kazuhiro Ohtani;藤村直史;大杉　覚;Takeaki Kariya

文献摘要

相似文献