On the C‐property and w∗ ‐representations of risk measures
On the C‐property and w∗ ‐representations of risk measures
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关于风险度量的 C 属性和 w* 表示
DOI：
10.1111/mafi.12150
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发表时间：
2015
影响因子：
1.6
通讯作者：
F. Xanthos
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
N. Gao;F. Xanthos
我们证明了一类Orlicz空间LΦ（μ），其中σ（LΦ（μ），LΦ（μ）n）的拓扑不满足Biagini和Frittelli引入的C-性质.我们还建立了C-性质的一个变体，并利用它证明了Orlicz空间LΦ（μ）上满足Delbaen Fatou性质的适当版本的真凸增泛函的一个w-表示定理，其中limt→∞Φ（t）t=∞。我们的结果特别适用于除L1（P）以外的所有Orlicz空间LΦ（P）上的风险测度。
We identify a large class of Orlicz spaces LΦ(μ) for which the topology σ(LΦ(μ),LΦ(μ)n∼) fails the C‐property introduced by Biagini and Frittelli. We also establish a variant of the C‐property and use it to prove a w∗ ‐representation theorem for proper convex increasing functionals, satisfying a suitable version of Delbaen's Fatou property, on Orlicz spaces LΦ(μ) with limt→∞Φ(t)t=∞ . Our results apply, in particular, to risk measures on all Orlicz spaces LΦ(P) other than L1(P) .
影响因子：
1.6
作者：
Takuji Arai
通讯作者：
Takuji Arai