A weak MLMC scheme for Lévy-copula-driven SDEs with applications to the pricing of credit, equity and interest rate derivatives
A weak MLMC scheme for Lévy-copula-driven SDEs with applications to the pricing of credit, equity and interest rate derivatives
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Lévy-copula 驱动的 SDE 的弱 MLMC 方案，应用于信贷、股票和利率衍生品的定价
DOI：
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发表时间：
2022
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Aleksandar Mijatovic
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Aleksandar Mijatovic
