Testing for local covariate trend effects in volatility models
Testing for local covariate trend effects in volatility models
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测试波动率模型中的局部协变量趋势效应
DOI：
10.1214/20-ejs1722
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发表时间：
2020
影响因子：
1.1
通讯作者：
Gel, Yulia R.
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Zambom, Adriano Zanin;Gel, Yulia R.
