L p solutions of Backward Stochastic Dierential Equations
L p solutions of Backward Stochastic Dierential Equations
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DOI：
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发表时间：
2003
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
B. Delyon;Y. Hu;É. Pardoux;L. Stoica
中科院分区：
文献类型：
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作者：
B. Delyon;Y. Hu;É. Pardoux;L. Stoica
在本文中，我们感兴趣的是在较弱的假设下求解倒向随机微分方程（简称BSDEs）。本文的第一部分是致力于发展的一些新的技术方面的随机微积分相关的倒向随机微分方程。然后我们得到了先验估计，证明了在Lpp> 1中解的存在唯一性，推广了[3]的结果到满足[6]单调性条件的情形.我们考虑固定和随机时间间隔。在最后一节中，我们在一个额外的假设下，得到了固定时间区间上的倒向随机微分方程的存在唯一性结果，当数据仅在L1中时。
In this paper we are interested in solving backward stochastic dierential equations (BSDEs for short) under weak assumptions on the data. The first part of the paper is devoted to the development of some new technical aspects of stochastic calculus related to BSDEs. Then we derive apriori estimates and prove existence and uniqueness of solutions in L p p > 1, extending the results of [3] to the case where the monotonicity conditions of [6] are satisfied. We consider both a fixed and a random time interval. In the last section, we obtain, under an additional assumption, an existence and uniqueness result for BSDEs on a fixed time interval, when the data are only in L 1 .