A multidimensional ruin problem
A multidimensional ruin problem
复制标题
多维毁灭问题
DOI：
10.31390/cosa.6.1.04
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发表时间：
2012
影响因子：
1.2
通讯作者：
S. Ramasubramanian
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
S. Ramasubramanian
我们考虑以 Orthant 中的 Skorokhod 问题为模型的保险网络的破产问题，其中公司之间的互动仅通过风险降低条约进行。在 Cramer-Lundberg 型网络的情况下，我们指出了无穷小生成器 L 的破产概率和边界值问题之间的联系；这里L是一阶偏微分算子。
We consider the ruin problem for an insurance network modelled in terms of the Skorokhod problem in an orthant, where the interaction among the companies is only through the risk reducing treaty. In the case of a Cramer-Lundberg type network, we indicate a connection between the ruin probability and boundary value problems for the infinitesimal generator L; here L is a first order integropartial differential operator.