Mean square convergence of one-step methods for neutral stochastic differential delay equations
Mean square convergence of one-step methods for neutral stochastic differential delay equations
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中性随机微分时滞方程一步法的均方收敛
DOI：
10.1016/j.amc.2008.07.034
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发表时间：
2008-10
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
研究了伊藤意义下中立型随机时滞微分方程解的强逼近。建立了一类漂移隐式一步法强收敛于NSDDE解的一般框架。两个例子来说明我们的结果的适用性。
This paper deals with strong approximations of the solutions of neutral stochastic differential delay equations (NSDDEs) in Itô sense. A general framework for the strong convergence of a class of drift-implicit one-step schemes to the solutions of NSDDEs is established. Two examples to illustrate the applicability of our results are provided.
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DOI：
10.1080/17442509408833885
发表时间：
1994-03
期刊：
Stochastics and Stochastics Reports
影响因子：
--
作者：
D. Talay
通讯作者：
D. Talay
DOI：
--
发表时间：
1997
期刊：
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
影响因子：
--
作者：
X. Mao
通讯作者：
X. Mao
DOI：
10.1016/b978-0-444-81951-2.50012-5
发表时间：
1986-02
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
A. Torokhti;P. Howlett
通讯作者：
A. Torokhti;P. Howlett
影响因子：
2.8
作者：
E. Buckwar
通讯作者：
E. Buckwar
DOI：
10.1016/s0076-5392(08)x6118-1
发表时间：
1986-02
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
V. Kolmanovskii;V. Nosov
通讯作者：
V. Kolmanovskii;V. Nosov