Ito Formula and Local Time for the Fractional Brownian Sheet
Ito Formula and Local Time for the Fractional Brownian Sheet
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DOI：
10.1214/ejp.v8-155
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发表时间：
2003-08
影响因子：
1.4
通讯作者：
C. Tudor;F. Viens
中科院分区：
文献类型：
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作者：
C. Tudor;F. Viens
利用高斯过程的随机变分法，导出了Hurst参数大于$1/2$的分数阶布朗表的It^{o}公式。作为应用，我们给出了分数布朗页局部时间的随机积分表示。
Using the techniques of the stochastic calculus of variations for Gaussian processes, we derive an It^{o} formula for the fractional Brownian sheet with Hurst parameters bigger than $1/2$. As an application, we give a stochastic integral representation for the local time of the fractional Brownian sheet.