Affine Processes and Application in Finance

Affine Processes and Application in Finance
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DOI：
10.1214/aoap/1060202833
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发表时间：
2002-09
期刊：
Capital Markets: Asset Pricing & Valuation eJournal
影响因子：
--
通讯作者：
D. Duffie;D. Duffie;D. Filipović;W. Schachermayer
D. Duffie;D. Duffie;D. Filipović;W. Schachermayer
中科院分区：
其他
文献类型：
--
作者：
D. Duffie;D. Duffie;D. Filipović;W. Schachermayer

文献摘要

被引文献

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我们提供了正则仿射过程的定义和完整的表征。这种类型的过程将连续状态分支过程与迁移和Ornstein-Uhlenbeck类型过程的概念统一起来。我们展示了常规仿射过程的广泛金融应用，并提供了基础。
We provide the definition and a complete characterization of regular affine processes. This type of process unifies the concepts of continuousstate branching processes with immigration and Ornstein-Uhlenbeck type processes. We show, and provide foundations for, a wide range of financial applications for regular affine processes.