Stochastic analysis based on deterministic Brownian motion
Stochastic analysis based on deterministic Brownian motion
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基于确定性布朗运动的随机分析
DOI：
10.1007/bf02773385
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发表时间：
2001
影响因子：
1
通讯作者：
T. Kamae
中科院分区：
文献类型：
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作者：
T. Kamae
提出了伊藤演算的确定性版本。我们考虑具有确定性布朗 Nt 和未知函数 H 的模型 Yt=H(Nt,t)。我们根据观察值 {Yt;t∈[a, b]} 预测 Yc，其中 a<b<c。我们证明存在一个基于观察的估计量Yt，使得E[(Ŷt−Yc)2]=O((c−b)2) asc↓b。
A deterministic version of the Itô calculus is presented. We consider a modelYt=H(Nt,t) with a deterministic Brownian Ntand an unknown functionH. We predictYcfrom the observation {Yt;t∈ [a, b]}, wherea<b<c. We prove that there exists an estimatorYtbased on the observation such thatE[(Ŷt−Yc)2]=O((c−b)2) asc↓b.