A Bias-reduced Approach for Dynamic Extreme Value-at-Risk Estimation in Financial Time Series
A Bias-reduced Approach for Dynamic Extreme Value-at-Risk Estimation in Financial Time Series
复制标题
金融时间序列动态极值风险估计的减少偏差方法
DOI：
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发表时间：
2023
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Y.
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Kawasaki;Y.
