Nonlinear dynamics in Japan’s financial returns volatility: A Markov-switching GARCH approach
Nonlinear dynamics in Japan’s financial returns volatility: A Markov-switching GARCH approach
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日本金融回报波动的非线性动态：马尔可夫切换 GARCH 方法
DOI：
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发表时间：
2015
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Dahiru A. Bala and Taro Takimoto
中科院分区：
文献类型：
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作者：
Naoya Katayama;Naoya Katayama;片山直也;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Naoya Katayama;Dahiru A. Bala and Taro Takimoto
