Pathwise Optimality in Stochastic Control

Pathwise Optimality in Stochastic Control
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随机控制中的路径最优性

DOI：
10.1137/s0363012998334778
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发表时间：
2000
期刊：
SIAM J. Control. Optim.
影响因子：
--
通讯作者：
B. Trivellato
B. Trivellato
中科院分区：
--
文献类型：
--
作者：
P. Pra;G. B. Masi;B. Trivellato

文献摘要

被引文献

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对无限时间范围内的随机控制问题引入了路径最优性的概念，并给出了路径最优控制存在的充分条件。我们分析扩散过程和离散状态空间的过程。
We introduce a notion of pathwise optimality for stochastic control problems over an infinite time horizon, and give sufficient conditions for the existence of pathwise optimal controls. We analyze both diffusion processes and processes with discrete state space.